Content
Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение. Если объем выше среднего значения, он будет выделяться цветом. Это удобно для зрительного восприятия данных трейдером. Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде. Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом.
Верхняя строка содержит дельту - разницу между покупками и продажами в разрезе временного периода. Дельта в кластерном анализе рынка имеет большое значение. Если она положительная, значит "быки" удерживают свои позиции в случае существующей восходящей тенденции или же теряют силу, если тренд установился нисходящий. Дает возможность точно увидеть по какой именно цене (внутри конкретного бара/свечи) зашел самый большой объем и использовать эти цены, как уровни поддержки и сопротивления. Использование точечного вливания в кластерном анализе сводится к определению уровней, на которых проходили высокие объемы, характерные для входа или выхода крупного игрока из рынка.
Принципы Расчета Кластера
Объем проторгованных контрактов по каждому уровню цены внутри свечи графика. Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы. Этот аналитический инструмент строит кластерные графики, беря за основу информацию не о реальных, а о тиковых объемах. Также этот кластерный индикатор основывается на текущей цене, которую выбирает трейдер («Ask», «Bid», «Ask+Bid/2»). Немного уйдя в сторону от нашей непосредственной темы о кластерном анализе, изучим верные значения предложения и спроса, то есть Bid и Ask.
История кластерного анализа берет свое начало еще с прошлого века. Но тем не менее, количество трейдеров, которые его используют, ничтожно мало. Но кластерный анализ совсем не настолько сложен, как можно подумать. Стоит всего один раз разобраться, и вы вполне сумеете без труда применять этот вид анализа в своей торговле. Мы расскажем о том, что такое кластерный анализ, и расскажем об индикаторах, которые вы сможете применять. Профилем кластерного индикатора называют величину, отражающую объем торговых сделок по рассматриваемой цене в определенный период времени.
Процесс движения котировок приводится в действие наличием сделки, переносящей цену на новый уровень, в случае если объемы спроса превышают объемы предложения актива на предыдущем уровне. Таким образом, привычное отображение временных диапазонов на графике превращается в столбики цифр. Диаграмма объема кластера состоит из нескольких баров. Каждая полоса содержит вертикальную линию от открытия до закрытия и набор кластеров. Кластеры представляют торговую активность для определенного уровня цен. Он накапливает объем каждой стороны сделки и рисует прямоугольники на графике.
Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы. Разумеется, кластерный анализ рынка достаточно сложен, в нем существует множество тонкостей, которые трейдеру следует научиться замечать и учитывать, так сказать, невооруженным глазом. Однако при правильном подходе, кластерный анализ может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные и наиболее верные торговые решения. Как видно из приведенных примеров, кластерный анализ дает нам возможность входить более осмысленно от уровней поддержки и сопротивления, т.к.
Какую Информацию Открывает Кластерный Анализ
В отличие от обычного графика, на кластерном ценовые бары разбиты на уровни. При этом каждый из них демонстрирует проторгованные объемы. В результате проведения кластерного анализа можно «отловить» значения дельты за различные промежутки торгового времени. Это позволит заключить сделку в наиболее положительный период времени, когда рост достигает своего пика. Для начала анализа нужно разобрать все группы на кластеры по своим интересам и изучить их изменение, как в режиме реального времени, так и в режиме прошедших торгов.
На бирже постоянно происходит торговля, а это значит, что в течение какого-то определенного периода времени там заключаются сделки, которые и являются однородными элементами для нашего анализа. Кластер – это суммарный объем покупок и продаж, торгуемый в текущем баре по текущей цене. Этот индикатор выстраивает кластеры в гистограмму и формирует наглядный график рассматриваемых данных. Кластерный анализ является мощным инструментом в трейдинге, который помогает анализировать объем торгов на каждом ценовом уровне. Для представления цены в виде кластеров в торговых терминалах MT4 и МТ5 используют специальный кластерный график.
На финансовом рынке это горизонтальный блок с информацией об объеме торгов, проходивших по каждой конкретной цене. Каждая свеча состоит из группы кластеров, поэтому график имеет не совсем обычный вид. При взгляде на рабочий экран можно получить гораздо больше информации, нежели в случае с баровым или свечным отображением цен.
Кластерный Индикатор Объема Ninjatrader
В верхней части свечи ситуация спокойная, а в нижней поток формирует сигнал на продажу. Оба метода лучше всего работают на таймфреймах от 1 до 30 минут. На больших временных промежутках для анализа их использовать сложно. С помощью такой информации трейдер лучше понимает, что было, когда происходило формирование свечи.
- Если у вас получится увидеть, кто доминирует на рынке, вы сможете предсказывать дальнейшее ценовое движение.
- Индикатор бесплатен, и его очень просто установить в терминал.
- Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции.
- Он накапливает объем каждой стороны сделки и рисует прямоугольники на графике.
Разве что в том, что у нового подключена возможность просматривать значения уровней не только в числовом. Попробуем провести простой анализ кластера, используя график, представленный ниже. Имеется еще один человеческий порок, который погубил немало трейдеров - жадность.
На рисунке ниже виден горизонтальный объем, который помогает получить сигналы о локальных ключевых уровнях в рамках кластерного анализа. Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском. Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный. Они позволяют понять, каким образом формируется объем на любом таймфрейме.
Кластерный Анализ
Если дельта положительная, это значит что покупателей больше, чем продавцов, если дельта отрицательная, то на оборот — продавцов больше, чем покупателей на данном ценовом уровне. Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.
Объемы
От того, что бывает, абсолютно уверены, как надо действовать; но когда настает время действовать, у них - паралич воли. Колебания - прямой путь посеять страх и сомнения в себе. Поэтому нужно добиться сильнейшей УВЕРЕННОСТИ в себе и САМОДОВЕРИЕ. Обычно непрерывный поток тиковых сделок автоматически разбивается на определенные временные интервалы, обозначаемые свечой или баром. Торговые стратегии отталкиваются в анализе от вида сформированной цены, любые действия по анализу или сделкам применяются после конца формирования этого таймфрейма. Цифры объемов, отображаемые в процессе формирования, позволяют трейдеру сделать выводы о движении котировок внутри таймфрейма на основании текущих cформированных цифр.
CV внешне похож на гистограмму, состоящую из столбиков. С их помощью можно выделить ключевые зоны спроса и предложения и уровни с/п. Внешне индикаторы почти не отличаются от традиционных кластерных инструментов с американского рынка фьючерсов. Одним из важных правил является необходимость открытия сделок только после закрытия торгового дня. Сперва нужно дождаться закрытия, а далее – выстроить сделки по сильным уровням. К примеру, вы нашли сильные уровни поддержек и сопротивлений.
Пишу по сути экспромтом и прошу извинить за косноязычие или мое непонимание предмета, если ошибаюсь, надеюсь что более опытные коллеги меня подправят в комментариях. Профиль объёма с количеством проторгованных контрактов по каждой цене. Вертикальный объем при кластерном анализе представляет из себя гистограмму, показывающую какой объем проторгованных позиций приходится на каждую свечу.
Можно прогнозировать с помощью кластерного анализа и точки разворота основной тенденции. Но помните о том, что ни один инструмент не является эффективным в одиночестве. Применяйте различные виды анализа, пусть один дополняет другой, и тогда ваше прогнозирование и ваша торговля будут очень эффективными. Если на данном отрезке цены покупателей было больше, то цвет отрезка будет белым.
Кластерный График В Thinkorswim
Если кластер на Форекс имеет нормальное значение, из этого следует, что на рынке есть тенденция и цена ей следует. В таких ситуациях можно пользоваться дополнительно трендовыми индикаторами, которые подтвердят наличие одностороннего движения. Если вы не хотите использовать какие либо сторонние программы, то вы можете использовать индикаторы для MetaTrader, но как правило эти индикаторы показывают не реальный объем, а тиковый.
Торговые системы, основанные на различных видах объема, не обходятся без кластерного анализа, являющегося «уточняющим» факторов ценовых уровней для совершения сделок. Еще один недостаток заключается в том, что в кластерном анализе учитываются тиковые объемы, которые, в целом, не показывают объем денежной массы в сделках, а лишь количество сделок. Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент. Если вас интересует кластерный анализ Форекс, вы должны знать о том, что на рынке в определенный период времени количество покупателей и продавцов не обязательно будет одинаковым. К тому же, количество открываемых позиций может разниться в зависимости от цены конкретного актива. Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно.
Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском. Как видите, в верхней части свечи положительная дельта, которая показывает, что есть крупный покупатель, скорее всего будет разворот. Ещё на первый взгляд кажется, что такой вариант похож на доджи, но это не так. Дельта представляет собой разницу между активными позициями на покупку и продажу в разрезе определенного временного периода. Если данное значение положительное, это свидетельствует о преобладании в рассматриваемой свече позиций на покупку в определенном объеме. Если же показатель имеет отрицательное значение, это говорит о том, что в анализируемой свече доминируют продажи в определенном объеме.
К сожалению у меня не получается часто писать в своем блоге, наверное трейдеру все же надо больше практиковаться в торговле, а не гипотетическими изысканиями. Особенно, если ты трейдер-спекулянт, ручной трейдер и пытаешься отобрать свою копейку у рынка, у своих менее удачливых коллег. Мне честно даже в голову не приходит, что я могу обыграть маркет-мейкера своими копейками. Маркет-мейкер обладает значительно большими ресурсами, чем простой рядовой трейдер- спекулянт и забрать у него практически невозможно.
Комментарии
Отправить комментарий