Как Работает Стохастический Осциллятор? » Fxtrend Info

• Поскольку Stochastic Oscillator и RSI похожи, то и совместное использование их в трейдинге будет неплохим фильтром от рыночных шумов.
• Увеличение размера любой из зон позволяет вам замечать изменения в направлении цены гораздо быстрее, но может увеличить количество ложных сигналов.
• Настройки стохастического осциллятора могут быть изменены в соответствии с вашими предпочтениями.
• Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.
• Тогда, еще до появления компьютерного анализа, все расчеты и построения приходилось выполнять вручную.

Применяя в торговле стохастик, следует помнить, что ни один из сигналов нельзя считать на 100% точным. Опытные трейдеры рекомендуют использовать в торговле и другие индикаторы, анализировать возникающие на графике фигуры и формации. Фактически Stochastic Oscillator анализирует скорость рынка. За определенное число дней он высчитывает относительное положение цен закрытия непосредственно в диапазоне между максимумом и минимумом.

Возможно, это самый старый осциллятор – по некоторым данным, Джордж Лэйн, создатель инструмента, исследовал товарно-фьючерсный и фондовый рынок с его помощью еще в 1950-х годах. Тогда, еще до появления компьютерного анализа, все расчеты и построения приходилось выполнять вручную. Еще один интересный тип сигналов, которые могут поступать на любом из направлений. Дивергенция считается достаточно надежным показателем индикаторов, прогнозирующим скорый разворот тренда.

Quiz: Как Использовать Accelerator?

Нужно учитывать, что Стохастик является одним из самых резких осцилляторов, и он будет давать множество сигналов, немалая часть из которых окажется ложными. Поэтому при торговле по этому методу необходимо как минимум устанавливать жесткий стоп лосс. От зоны перепроданности (80%) цена в дальнейшем снижается. Заходя в зоне перепроданности в лонг — также будет разочарование.

Полный стохастический осциллятор более медленный и гибкий и в этом его преимущество в сравнении с быстрыми стохастическими осцилляторами. В определенных случаях быстрый, средний и полный индикаторы могу показывать одинаковые значения. Так, короткий стохастический осциллятор при параметрах будет совпадать с полным стохастиком, параметры которого (14, 1, 3 и т.д). Нужно отметить, что %K-медленный и %D-быстрый – идентичны в случае, когда для сглаживания используется период 3.

Основным (тем, с которого начинается расчет) во всех вышеуказанных видах стохастика является %K-быстрый, формула которого приведена выше (классический %K). В этом индикаторе дивергенция как отдельный полноценный сигнал не используется практически никогда. В этом фильтре отдельное значение придается точкам разворота. Данный фильтр принято называть правостороннее пересечение.

Зачастую сами эти уровни делают плавающими в зависимости от текущей волатильности или направления движения цены. Существует еще один фильтр сигнала, который еще больше снижает количество ложных входов по стратегии. Полный стохастик является более продвинутым и более гибким по сравнению с медленным или быстрым стохастиками. Второй параметр - сглаживающий фактор, используемый в расчете первоначального %K. Таким образом, на первоначальный %K накладывается еще одна скользящая средняя. Стохастик в большинстве случаев выводится на график в виде двух линий.

Правила Торговли

Одним из наиболее распространенных представителей стандартного набора в МТ4 является стохастический осциллятор . Популярность этого инструмента не вызывает никаких сомнений, однако многие начинающие трейдеры пользуются им неправильно. Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать. Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов.

Когда краткосрочная скользящая средняя поднимается выше долгосрочной скользящей средней, можно наблюдать бычий тренд. И в противоположном сценарии, когда краткосрочная скользящая средняя проходит ниже долгосрочной скользящей средней, на рынке наблюдается медвежий тренд. Разворот тренда можно определить по MACD на свечном графике, а также на линейном графике. Теоретически, когда индикатор Stoch находится выше уровня перепроданности, мы получаем сигнал о том, что рынок находится в своем экстремуме и не имеет сил для дальнейшего снижения. Однако такое предположение бывает ошибочным, и сам вход линий %K и %D в уровень перепроданности не следует рассматривать как сигнал к покупке. Очень часто бывает так, что динамические движения быстро приводят к тому, что индикатор приобретает экстремальные значения.

Для Стохастика обычно предполагается, что уровень перепроданности находится в диапазоне от 0 до 20, а уровень перекупленности - в диапазоне от 80 до 100. Этот подход, возможно, был правильным в 50-х и 60-х годах. Тем более что на большинстве торговых платформ у нас есть простая возможность настроить этот параметр. Для валютного рынка Форекс и валютных пар необходимо будет использовать более широкие зоны перекупленности и перепроданности, а для динамических индексов и сырьевых товаров - параметры 10 и 90. На 4-х часовом графике GBPUSD можно проследить стратегию открытия ордеров на покупку/продажу этого актива. Наиболее благоприятным моментом для открытия длинной позиции является ситуация, когда стохастик пересекает уровень 20, выходя из зоны перепроданности, а RSI пересекает снизу вверх уровень 30.

Индикатор Стохастик Stochastic

Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора, и Стохастик – не исключение. Проявляется он в расхождении направления линий, соединяющих последние несколько соответствующих вершин или впадин на графике и индикаторе. Сделки на покупку имеет смысл открывать тогда, когда индикатор вначале опустится в зону перепроданности, а затем пересечет нижний уровень снизу-вверх.

В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда. Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям. Снижая чувствительность стохастического осциллятора, вы должны будете ждать торговых сигналов дольше, рискуя пропустить большее количество условий для торговли. Изменение настроек может повлиять на результаты вашей торговли. Увеличение размера любой из зон позволяет вам замечать изменения в направлении цены гораздо быстрее, но может увеличить количество ложных сигналов.

Стохастический Осциллятор

Стохастик как осциллятор предназначен для информирования трейдера, в какой момент необходимо открыть позицию, чтобы увеличить вероятность успеха. Цена вниз, Stochastic вверх - ожидается сильное движение вниз. При торговле на M5 можно оставить стохастик на стандартных настройках. Очень часто, в момент когда видно что начался тренд потом оказывается что это был его конец. При стандартных настройках — максимальная цена за последние 14 свечей. При стандартных настройках — минимальная цена за последние 14 свечей.

Это объясняет тот факт, что на графике видны лишь линии K% и D%. Настройки стохастического осциллятора могут быть изменены в соответствии с вашими предпочтениями. %D медленный - есть скользящая средняя от %K медленного тоже обычно с периодом 3. %K-медленный определяется как скользящая средняя от %K -быстрого обычно с периодом 3.

Рекомендуется оставить настройки стандартными, однако все зависит от выбранной торговой стратегии. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС») использует «Cookie-файлы» для обеспечения функционирования веб-сайта и повышения удобства его использования. Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Можно использовать значения 25% и 75% или 30% и 70%, если они доказывают свою эффективность на истории. Джордж Лейн рекомендовал период от 9 до 21, при этом по умолчанию в торговых терминалах обычно используются параметры 5,3 и 3.

Если же %K пересекает %D сверху вниз, когда %D продолжает движение вниз, это является сильным сигналом на продажу. Это самая распространенная формула для расчета стохастического осциллятора, которой пользуются в большинстве программ. Использование данного индикатора лежит в основе множества стратегии, и рассматривать каждую из них подробно в этой статье нет смысла. Но стоит обязательно ознакомиться с принципами открытия позиций на покупку и продажу при применении стохастика. • Цена – показатель, который является основой расчетов. Можно установить минимумы и максимумы, либо цену закрытия.

Профессиональная Стратегия Торговли Со Stochastic Oscillator, Ас И Ма

Таким образом, линия скользящего среднего актива, которая пересекает зону 80, будет сигнализировать о нисходящем тренде и ситуации для продажи для трейдера. Стохастический осциллятор - это индикатор, который показывает отношение текущей цены закрытия к максимуму/минимуму за установленный период. Когда цена закрытия размещена ближе к верхней черте диапазона, Stochastic Oscillator будет иметь значение около 100%, если ближе к нижней – индикатор будет иметь значение ближе к нулю.

%k=1,34539

Период %D отвечает только за поведение пунктирной линии. Чем его больше значение, тем более сглаженной будет скользящая, при этом линия %К может оставаться быстрой, и это увеличит степень расхождения между ними. Самый простой вариант – выбрать вкладку «Список индикаторов» в верхней панели инструментов (иконка с зеленым плюсом). В выпадающем списке необходимо выбрать категорию «Осцилляторы», а в ней – «Stochastic Oscillator». Если пытаться развернуть тренд входя в зоне области перекупленности (80%) в шорт на восходящем тренде это будет гарантированный stop loss. В какой момент индикатор можно рассматривать как сигнал для поиска точки входа.

Кроме того, в качестве сигналовиндикатора Стохастик используются пересечения линий самого стохастика. Где max - максимальный high за N - периодов, min - минимальный Low за N - периодов, С0-цена закрытия текущего периода. Кроме этого, Stochastic Oscillator часто демонстрирует большое количество ложных сигналов при трендовом движении. Но при определении тренда, этот индикатор часто используют при выходах или частичном закрытии позиций в случае с локальными максимумами и локальными минимумами.

Когда бумага входит в зону перекупленности (то есть, торгуется вблизи верхней границы диапазона) если она отскочит вниз, то можно рассчитывать на дальнейшее падение. Сигналом на вход в короткую позицию является пересечение уровня 80% линией %K сверху вниз. Аналогичным образом, сигналом на покупку является пересечение уровня 20% линией K% снизу вверх. Он измеряет местоположение цены по отношению к ее диапазону в течение определенного периода времени.

Как мы уже видели выше, когда Стохастик выше 80, это означает, что на рынке сильный тренд. Это не означает, что рынок "перекупленн" и вероятно скоро развернется. Высокое значение стохастического осциллятора означает, что цена может закрыться в районе пика и продолжает расти. Торговля по перекупленности и перепроданности имеет смысл лишь во флете.

Что Означает Уровень Перепроданности?

Положительная дивергенция - цена вниз, Stochastic вверх - свидетельствует о завершении нисходящего, и начале восходящего движения. Неправильная интерпретация перекупленности и перепроданности - одна из самых больших проблем / ошибок в трейдинге. Используя приведенную выше формулу, вы можете обнаружить, что на некоторых торговых платформах значения строки %K и строки %D отличаются от расчетов. Это связано с тем, что стохастик можно вычислить тремя разными способами. Стоп лосс устанавливается выше ближайшего локального максимума, тейк профит – в 3 раза больше стоп лосса, либо чуть выше ближайшего мощного уровня поддержки.

То есть, от этой линии не следует покупать или продавать, нужно дожидаться, пока цена пойдет в одном из выбранных направлений. Для %D формула выглядит, как показатель расчета средней скользящей от %К с периодом m. Настройки стохастика следует производить экспериментальным путем, поскольку они индивидуальны для различных валютных пар и для различных таймфреймов (до М30, Н1, Н4 и выше).

Это отличный метод, подходящий в том случае, если на рынке наблюдается сильное боковое движение. Покупать можно от пересечения графиком снизу вверх линии в 20%. На продажу можно открывать сделку после падения нисходящего тренда ниже уровня 80%. Настроить чувствительность инструмента можно, учитывая число периодов, для которых есть %К.

Сам момент входа линий %K и %D на уровень перекупленности можно рассматривать как дополнительные сигналы для покупки. В случае индикатора стохастик, настройки указываются с помощью трех цифр. Например, стохастический осциллятор - это осциллятор, у которого период линии %K равен 8, период линии %D равен 5, а замедление линии %K установлено на 3.